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Pricing de Swap sous risque de contrepartie

Comment prendre en compte le risque de contrepartie lors de la mise en place d’un swap ? En obtenant des formules analytiques, Damiano Brigo et Massimo Massetti permettent tout en réduisant le temps de calcul, de calculer tous les facteurs de risque... Damiano Brigo et Massimo Massetti(...)

12 novembre 2007

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