La structure des taux a terme n’a plus aucun lien avec les spread de CDS, toujours faut il rester attentif à la volativité des options c’est la que l’effet de levier est le plus important et c’est maleureusement la cause de la crise d’aujourd’hui...
26 septembre 2008 01:12
, par
Ousseynou [Structuration]