Produits Dérivés
vendredi 13 février 2026
Articles
Séminaires & Formations Dérives Actions & Indices : Gestion de la volatilité
• Stratégies d'arbitrage de volatilité • Concepts de smile, skew • Dynamique de la surface de volatilité • Stratégies de gestion des options.
Séminaires & Formations Les marchés de l'énergie et dérivés énergétiques
Les produits sous-jacents au marché de l'énergie • Structure du marché : principaux acteurs et motivations • Formation des prix sur les marchés de l'énergie • Comment se couvrir sur les marchés de l'énergie ?
Séminaires & Formations Fondamentaux sur les Marchés Obligataires
• Bunds, T-notes, OAT • CDS, Agences de Notation • Convertibles, Reverses, Structurés • High-yield • FCT / FCC / Fonds de dette leveragés • Titrisation • Dette émergente (local/hard currency) • Distressed Debt • CLNs
Séminaires & Formations Options de Taux : Pricing et gestion des risques
• Initiations aux Caps, Floors et Swaptions • Concepts de convexité • courbe des taux, taux forwards, vol flat, vol forward • Modèle de Black, extensions.
Pédagogie Option contingente ou pay later option
Une option contingente (ou la pay later option) est une option qui donne la possibilité à son détenteur de ne payer la prime que si l'option est exerçable (à l'européenne)...