• Une affaire « Kerviel » chez UBS ? 2 milliards $ de pertes ! 18 septembre 2011 13:18, par Arnaud [Consulting]

  <p>Entre Kerviel et Kweku, ce qui surprend ce qu’ils étaient sur une activité de trading "basique" (delta one) et opéraient sur des instruments "vanille" tout aussi basiques (futures listés et etf)</p> <p>Est ce du à une ultra concentration des controles de risques sur le trading plus "exotique"&nbsp;? a-ton mis la charrue avant les boeufs&nbsp;? je me souviens encore d’une interview sur ce site <a href="Frederic-Ponzo-La-fraude-sur-le" class='spip_in'>Frédéric Ponzo&nbsp;: «&nbsp;La fraude sur le trading algorithmique est un mythe&nbsp;!&nbsp;»</a> dans laquelle on nous expliquait que la fraude sur le trading algorithmique etait pas vraiment envisageable.</p>

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