• Qu'est-ce que le Long/Short Equity ? 23 mai 2008 10:32, par Fabien [Sales]

  <p>Bonjour, je vous rejoint sur l’importance de mentionner que la plupart des Long Short ont un biais Long, et l’importance du Levier utilisé das ce type de stratégie. En revanche, plus de précisions sur la relation prime broker/Gérant seraient appréciées. Ceux ci sont parfois trés liés comme on peut le voir par exemple dans le fonctionnement des Hedge Funds de Bernard Madoff.</p>

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• Qu'est-ce que le Long/Short Equity ? 2 novembre 2012 12:46, par TanG

  <p>Bonjour, <br />simplement pour signaler une petite coquille, au 3eme §, 3eme ligne&nbsp;: On "short" l’actif surévaluer et on se met "long" l’actif sous-évaluer. Je crois cela aurait plus de sens. <br />Article intéressant qui plus est.</p> <p>T</p>

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  • Qu'est-ce que le Long/Short Equity ? 8 novembre 2012 11:49 , par Next Finance

    <p>Correction effectuée <br />Merci</p>

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• Qu'est-ce que le Long/Short Equity ? 20 avril 2013 09:42, par PM75

  <p>Cette coquille me semblait pourtant pertinente.... <br />Si l’idée de la stratégie long short est d’acheter le titre sous évalué (au sens des fondamentaux) et de shorter le titre sur évalué, lorsqu’on mesure l’alpha de ces deux titres on va bien avoir un alpha positif pour le titre surévalue et négatif pour le titre sous évalue ( qui reflète bien l’idée sous jacente qu’on achete le titre qui n’a pas assez monté au regard de celui qui a trop monté (a hypothèse de beta identiques pour faire simple). <br />Il me semble essentiel d’introduire la notion de timing pour parler des performances de ces stratégie&nbsp;?, cela me semble déterminant. Autant en gestion de portefeuille on peut tenir une position longue sous évaluée dans le temps autant en trading cela me parait devoir être le contraire, donc parler de stratégie sans parler de timing me semble sources de coquilles révélatrices. <br />Pouvez vous préciser, merci.</p>

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