<p><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> kidder peabody et Joseph Jett (arnaque comptable)
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> Drexel dans les 80’s. Certes ce n’est pas un trader qui a causé ça mais bien une façon de prendre du risque et de booker les profits
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> Natwest s’etait pris une belle taule sur les derivés equity
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> Les banques popularies aussi (sur des options barrieres mal pricés au debut des années 2000..sticky strike ou sticky delta les gars ?), book racheté par CIC qui s’est pris sa petite tole aussi je crois
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> Cette année : revelation un trader de GS planquait des paris de 1B€ à la Kerviel (sorti ds le FT il y a peu)
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> CS a perdu qques milliards a cause de trader ABS pendant la crise des subprimes
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> CL (un peu politique) a pleuré apres une petit taule mise sur le dos d’un jeune trader credit aux US en 2008 ou 2007
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> BMPS : "arnaque" comptable avec des derivés en mode "la grece planque son deficit" (comme trop de collocs françaises, et autres colleges/municipalité saux US, municipalités en Italie etc)
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> AIG : magnifique perte sur leur business de reassurance financieres (bel oubli de plus de 100iards de dollars), certes pas une banques mais le business financial product est à ranger ds la meme case.
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> je ne compte pas les qques acteurs qui faisaient des srepad options en supposant que les taux swap serait tjrs > taux govt...passé inaperçu au milieu des taules de 2008. Tout comem les desks de correl equity qui a part voir leur prov exploser et leur PL exploser ne pouvait rien faire pour se hedger sur cette actif intangible.
<br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" /> meme si pas une banque la tole de MF global était magnifique (pas de segregation des client money, paris stupides etc)</p>
<p>Ces oublis illustrent bien une des causes de ces pertes : l’homme à la mémoire courte et à chaque fois on a droit à "this time it’s different"</p>
<p>Si on remonte plus loin dans le temps on en trouve d’autres de ces histoires...</p>
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