Exemples
Cas d’ un call digitale sur l’action "Air France".
Caractéristiques du contrat:
Date d’ émission: 17/06/06
Sous-jacent à la date d’ émission: 18.36€
Maturité: 17/06/07
Strike: 28 €
Rebate: 100 €
A la date de maturité, le 17/06/07, si l’ action "Air France" cote au dessus du strike 28 €, le détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.
Cas d’ un put digitale sur le taux de change "Euro-dollar".
Caractéristiques du contrat:
Date d’ émission: 17/06/06
Sous-jacent (€/$) à la date d’ émission: 1.26
Maturité: 17/09/06
Strike: 1.20
Rebate: 100 €
A la date de maturité, le 17/09/06, si le taux de change "Euro-dollar" cote en dessous du strike 1.20, le détenteur du contrat reçoit 100 €, dans le cas inverse, il ne reçoit rien.