• Merrill Lynch lance un certificat indexé sur la température à Rome 6 septembre 2007 14:05, par Quanto [Sales]

  <p>Comment il le hedge leur certificat&nbsp;?</p>

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  • Merrill Lynch lance un certificat indexé sur la température à Rome 6 septembre 2007 16:39 , par franck [Analyste quantitatif]

    <p>A mon avis c’est très complexe&nbsp;! il faut pouvoir trouver un ou des produits liquides hyper corrélé à l’évolution de la température, sur les quels on puisse détenir des positions "long" ou "short". Je ne vois pas trop comment faire autrement..</p>

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  • Merrill Lynch lance un certificat indexé sur la température à Rome 27 septembre 2007 22:31 , par Geri [Risque de Marché]

    <p>En achetant des futures ou des calls s/ l’indice CDD Rome de CME ou de PowerNext Weather, ou simplement il swap les flux avec une société qui a un risque de baisse de température (électricien, boisson rafraichissants, parc d’attraction ..etc). CDD=somme(max(DAT-18 degrees C,0))</p>

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