La stratégie propose une solution d’investissement innovante pour les investisseurs qui souhaitent maintenir leur exposition aux obligations souveraines européennes pour générer de la performance tout en surveillant attentivement les risques. Le Fonds adopte la stratégie active fondée sur les risques de Lyxor, associée à une allocation tactique discrétionnaire. L’allocation active fondée sur les risques améliore la diversification du fonds par rapport à un portefeuille traditionnel de type «buy & hold», tandis que l’allocation tactique permet à l’équipe de gestion d’exploiter les opportunités de marché.
Cette solution est donc particulièrement intéressante pour les banques cherchant à optimiser le profil risque/rendement de leurs portefeuilles d’actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets, «HQLA») utilisés aux fins du calcul du ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio, «LCR»). Les investisseurs devant gérer des portefeuilles obligataires pour des raisons réglementaires, de gestion des engagements ou de synchronisation de la duration sont également captifs.
Guillaume Lasserre, Responsable Absolute Return & Solutions chez Lyxor Asset Management explique: «Avec 6.5 milliards d’euros d’actifs gérés et sous mandats collectés en deux ans, Lyxor accompagne les investisseurs à la recherche de rendements sur le marché obligataire. Lyxor se positionne ainsi parmi les acteurs européens de premier plan sur le segment Active Smart Beta obligataire, un axe de croissance clé pour la société à l’avenir».
Pionnier du modèle Smart Beta, Lyxor gère 10 milliards d’euros d’actifs en Smart Beta via des solutions expertes à la fois passives et actives.
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