• Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 21 octobre 2008 12:30, par Pierre [Structuration]

  <p>Je pense grosso modo que la bnpp et la SG ont simplement trouvé des hedges funds capable de prendre la pose et ont pris la commission au passage.</p>

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  • Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 22 octobre 2008 10:44 , par Elodie [Sales]

    <p>qui portent in fine le risque&nbsp;? vu que les banques qui font du prime brokerage avec les hedge funds ont risque de contrepartie en cas de faillite de ceux ci&nbsp;? donc Bnp a beau l’avoir retourné, si c est eux qui deal avec le fonds, ils porent qd mm un risque non&nbsp;?</p>

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    • Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 22 octobre 2008 11:31 , par Tibo [Sales]

      <p>BNP ne fait que du brokerage dans l’opération de neeting. Ils ne prennent donc pas vraiment de risque. Par contre "4 ou 5 millions d’euros de marge sur cette opération" ça fait déjà une belle marge... Bonne fête Elodie&nbsp;!</p>

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      • Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 23 octobre 2008 10:59 , par Elodie [Sales]

        <p>Tibo, j ai bien compris que BNPP ne fait que du brokerage là dessus.Ce que je voulais mettre en relief, c’est que BNPP a cédé le risque à qqn d’autre. Probablement un fonds.Et j’espère que le fonds n’a pas comme prime brokerage&nbsp;: BNPP&nbsp;!</p> <p>Sinon BNPP porterait de tte façon le risque, même si c’est à un degré moindre&nbsp;?</p>

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        • Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 23 octobre 2008 14:31 , par Philippe [Contrôle des risques / Métiers Supports]

          <p>Elodie, à priori mm si bnpp est contrepartie de hedge funds, ceux ci sont censés verser une garantie hebdomadaire, calculée selon le marked to market. En gros, des risques doublement limités qd même.</p>

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• Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 22 octobre 2008 15:15, par Alex [Trading]

  <p>" Sa couverture ne résiste pas au retournement du marché "</p> <p>Etonnante cette phrase&nbsp;: il se trompe dans le directionnel ok, mais sa couverture pkoi elle craque&nbsp;? Elle est dans le bon sens ("top strangle " vs ""bottom strangle " ).</p> <p>Y avait-il une couverture en fait&nbsp;?</p>

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  • Les traders de BNP Paribas et de la SG ont tiré profit des positions de la CNCE 23 octobre 2008 11:24 , par Pierre [Structuration]

    <p>Alex, je ne crois pas qu’ils étaient bien couverts.ils semblaient dire sur nouvelsobs, que le gars était hedgé avec une position sur le marché "monétaire"&nbsp;??? Si c’est vrai, c’est mm pas du pseudo hedge, c’est de l’incompétence pure&nbsp;!</p>

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