• Les stratégies « Managed futures » 18 octobre 2010 21:07, par MARIE [Hedge Funds]

  <p>Pour convaincre un investisseur il faut de la performance. Les process quantitatifs présentent des limites sur ces types d’instruments.</p>

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• Les stratégies « Managed futures » 20 octobre 2010 10:15, par H.B [x-Autre]

  <p>Appelons un chat un chat&nbsp;: ça reste de la spéculation pure et dure , rien à voir avec l’appellation d’origine "fonds de couverture" (hedge funds ) .D’ailleurs, ils parlent de trend following systématique ce qui est d’une part une approche ressemblant à une usine à gaz, puisqu’aucun algo de trading ne procure aucun avantage sur le marché , sinon les BFI US ne feraient que ça et ne développeraient pas le HFreq trading et ensuite cela ne les différencie pas beaucoup des HF Global Macro , ils en font partie meme.</p> <p>La liquidité et l’éval sont parfaites ,mais la perte illimitée en théorie , au dela du K engagé si le PBrok ne controle pas correctement le levier .</p> <p>Moi dans les Hfunds multi-strat ou les alternatives, je vois tujours des participations dans des Hfunds GMacro, ça passe mieux puisqu’on fait analyse fonda , du moins on le revendique , les managed futures , ça reste opaque au niveau de horizon/stratégie, cela veut tout dire et rien dire et ça repose en fin de compte que sur l’XP des gérants et meme&nbsp;: Combien d’anciens "stars " de desk de prop à londres ou NY ont fait couler leur HF en moins de 2 ou 3 ans&nbsp;? Pas mal , à mon avis Déjà, je pense à Geoff Grant et Ron Beller de GS et Peloton Partners , mais ça doit pas etre les seuls .</p>

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