• Frédéric Ponzo : « La fraude sur le trading algorithmique est un mythe ! » 13 mai 2010 19:02, par MAZIG Imaghen [x-Autre]

  <p>J’ai constaté, quand j’exécute une opération d’achat (spreadbetting), après avoir au préalable, mis un stop limitant les pertes, à travers le graphe, que&nbsp;: <br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" />&nbsp;généralement, même si le prix de l’action montait (avant l’achat), soudain, il y a inversion de sens. <br /><img src="squelettes/puce.gif" width="8" height="12" class="puce" alt="-" />&nbsp;si le stop est proche du prix d’achat, il se dégage une impression de "chasse", pour liquider cet achat. Si le stop est revu, en l’éloignant de plusieurs points, l’inversion se fait alors, comme si "le graphe" était intelligent, et qu’il se disait&nbsp;: "il est trop loin&nbsp;; laissons le tranquille". <br />Question&nbsp;: les algorithmes ne sont-ils pas conçus, pour enquiquiner un peu le trader&nbsp;?</p>

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  • Frédéric Ponzo : « La fraude sur le trading algorithmique est un mythe ! » 14 mai 2010 10:45 , par kingo [x-Autre]

    <p>Mazig il y a une autre explication toute simple ton STOP est nul lol</p>

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    • Frédéric Ponzo : « La fraude sur le trading algorithmique est un mythe ! » 14 mai 2010 13:26 , par MAZIG [x-Autre]

      <p>Kingo, merci pour votre hypothèse, mais celà m’est arrivé plusieurs fois&nbsp;; il y a une drôle de coincidence quand on constate que ça change de sens jusqu’à atteindre votre stop, votre action est alors liquidée, et aussitôt (pafois au 1/10ème près), ça rebrousse chemin. Ce mouvement se répète dans les 80% des cas. Celà dépasse ma compétence.</p>

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