• Méfiez-vous des images frappantes... 27 juin 2013 18:35, par Vince

  <p>Le portefeuille aléatoire moyen est en fait le portefeuille equipondéré de tous les titres. Pas besoin de chimpanzés ni de milliers de simulations pour faire cela, sauf si on veut insulter discretement le monde de la finance... Or, cette stratégie a fait l’objet de nombreuses recherches académiques depuis les années 60, qui expliquent sa surperformance par rapport aux indices pondérés par les capitalisations et servant de benchmark à la plupart des investisseurs. Cette prétendue découverte n’est donc qu’une présentation "sensationaliste" de résultats connus et anciens...</p>

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