Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation !
dimanche 19 avril 2009
Commentaire
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Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation ! 21 avril 2009 11:44, par Seb [Trading]<p>Oui c’est ça , on s’est tous réunis un jour "les traders CT", les "spéculateurs " (ça existe ça encore dans une SDM Paris , lol ? ) et on s’est dit " Et si l’on faisait décaler le market de 20 ou 30 % ; si l’on orchestrait un (petit )rebond ,( gros) bonus sympa ?" .</p> <p>Par ailleurs , il faut arréter la naiveté et prétendre que l’on puisse reconnaitre les traders CT des investisseurs sur un market .meme dans les HF quel trader booke des poses "spéculatives " sur un indice sur plusieurs semaines ? J’en connais très , très peu perso , on n’est plus en 2006 ou 2007 pour le short .</p> <p>Dés fin 2008, à NY tous les trades connaissaient le Market Profile annuel du SP 500 , qui donnait point bas en 2009 à 667 , c’est ça qui était suivi , c’est statistique.Je vous garantis que sur ces niveaux , sans s’appeler tout le monde à commencé à balancer stucturellement des LONGS tous les jours (mais pas de poses de pls semaines , comme on sous entend )</p> <p>Rien à voir avec la vol cette affaire non plus</p>
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Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation ! 21 avril 2009 12:58 , par Ilan [Front-office]<p>SEB, une question, quand tu commences à balncer structurellement LONG, tu gardes la position combien de temps ?</p> <p>Sinon, Duncan Niederauer est quand même le DG de NYSE Euronext, je suppose qu’il parle en fonction des flux que le NYSE reçoit et qui les envoient : Il semble que l’essetiel des transactions proviennent de qqs machines algo de GS et autres Rentech, qui font énormément d’aller-retour intrady, le volume étant très faible, il est très aisé de faire décaler le marché non ?...A contrario, un assureur par exemple, peut prendre une position pendant un an et la tenir...</p>
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Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation ! 21 avril 2009 14:59 , par Seb [Trading]<p>Bonjour Ilan ,</p> <p>VRAI , j’ai pas été précis . Moi je parle bel et bien de spiel ID et surtout dicrétionnaire (SP 500 uniqmt), donc pas de trading algo( sauf disperser les odres , mais bon logique diff ), pas d’arbitrages ou pas les robots des hedgers. On est très peu à faire ça évidemment (essentiellement HF mais aussi qques bq NY ou Londres ).Je ferai bp de volume ID, mais avec un ou 2 A/R et je serai Over qu’exceptionnellement .Tu vois bien que ça marche pas : meme si ’l on réagit de facon mimétique et au meme moment (ce qui est souvent le cas sans le savoir ), on peut décaler le market le matin admettons et dans le sens inverse si l’on déboucle tous au meme moment l’AM. Alors je vois pas comment on peut une donner impulsion "swing " sur qques semaines, c’est ça mon interrogation . d’autre part , quand je dis "structurellement LONG " , c’est un changement de mentalité qui a eu lieu à partir de cette borne 667 SP , personne n’hésitait plus en ID ( !) de rentrer LONG au contraire , on a anticipé , chacun à sa maniére , une inversion de la tendance qui donnait exactement un potentiel anticipé de 30 % de hausse.Et c’est sur que là, on va chercher nlle idée .Mais encore une fois rarement vu des gens spéculer sur pls semaines (donc pas les plus nombreux sur marché futs , les hedgers, c’est mécanique pour eux, ils se foutent du delta ) . Si le mec de NYSE a des données d’enquete ou autres stats internes , je suis preneur bien sur, mais cela me parait si populiste et tellement invraisemblable de distinguer un instit , ses actions de celles des "CTermistes" ...Franchement , le jour où Fargo a commenté ses trimestrielles et par la suite , la force (à la hausse )du marché était telle que tout le monde pensait , moi compris , que ce sont de gros LT qui rentrent .</p> <p>mais bon , les logiques des acteurs sont si hétérogénes , je les connais très peu à part la mienne ...</p>
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Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation ! 21 avril 2009 17:12 , par Ilan [Front-office]<p>Ok, je comprends mieux ce que tu veux dire ! Si on fait de l’ID, à priori on emmagasine des petits gains en faisant qqs allers retours dans la journée.A la fin de la journée il n’y plus de position dans le book. C’est vrai que vu de cette façon, je t’accorde que c’est bizarre effectivement de tirer les conclusions du DG de Euronext.</p> <p>Sinon quelle différence fais tu entre le S&P500 et d’autres indices ? Pquoi y aurait pas de trading algo ou pas de robots possibles sur le S&P 500 ?</p>
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