• Stratégies d'arbitrage de volatilité • Concepts de smile, skew • Dynamique de la surface de volatilité • Stratégies de gestion des options.

• Initiations aux Caps, Floors et Swaptions • Concepts de convexité • courbe des taux, taux forwards, vol flat, vol forward • Modèle de Black, extensions.

Une option contingente (ou la pay later option) est une option qui donne la possibilité à son détenteur de ne payer la prime que si l'option est exerçable (à l'européenne)...

Les options quantos sont en générale utilisées pour prendre position sur un indice étranger sans prendre le risque de change inhérent à cet indice. Le payoff reçu est en monnaie domestique.

Une option digitale est un contrat qui promet un capital lorsque le sous-jacent (une action, un taux d'intérêt, un taux de change...) est en dessous ou au dessus d' un certain niveau prédéterminé à l' avance (le strike).