Finance Quantitative
jeudi 21 août 2025
Articles
Interview Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta' »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l'Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d'ores et déjà s'intégrer dans les politiques d'allocation d'actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l'heure, marginal…
Stratégie Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d'investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes approches de « smart bêta » permet d'y voir plus clair…
Opinion Jean-Claude Guimiot : « Aucune stratégie ‘Smart beta' ne s'intègre dans notre allocation d'actifs »
Pour Jean-Claude Guimiot, Directeur Général Délégué d'AGRICA EPARGNE (société de gestion de portefeuille du Groupe AGRICA), investir dans les indices « Smart Beta » n'est pas à l'ordre du jour…
Pédagogie BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility
Le fonds BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility cherche à surperformer l'indice MSCI World Index (EUR) (NR) sur un cycle de marché complet tout en réduisant le risque (mesuré par la volatilité) et en maintenant un faible niveau de « tracking error »…
Interview Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »
Selon Noël Amenc, Directeur de l'EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d'alpha à partir du stock picking...