La forte corrélation entre actifs qui a caractérisé la période post 2008 semble s'affaiblir. L'action des banques centrales et l'éloignement du risque systémique en zone euro ont permis une phase de détente de l'ensemble des indicateurs de volatilité et de corrélation.

Des chercheurs de la Cass Business School de Londres ont découvert que des indices boursiers constitués aléatoirement par des « chimpanzés » via une simulation informatique, auraient produit de meilleurs résultats corrigés du risque que des indices pondérés par capitalisation boursière au cours des quarante dernières années.

L'importance de cette étude réside en particulier dans le fait que celel-ci présente des conclusions après avoir examiné les corrélations à l'intérieur et entre les différentes classes d'actifs lors de la période 1991-2011...

Les hedge funds de type UCITS sont généralement plus volatils et sous-performent leurs rivaux non-UCITS, selon une nouvelle étude approfondie, menée par l'institut EDHEC-Risk...

Selon ING Investment Management (ING IM), les défis sans précédent auxquels le secteur des assurances est confronté impliquent que les assureurs doivent prendre des mesures d'envergure afin d'adapter leur stratégie d'investissement, ce qui offrira de vastes opportunités aux gestionnaires d'actifs.